✍️ دکتر محمدرضا منجذب دانشیار اقتصاد

♦️ یکی از آزمون های معمول برای بررسی وجود ریشه واحد در یک متغیر، آزمون تعمیم یافته دیکی فولر است. در تنظیمات نرم افزاری این آزمون بر مبنای مباحث نظری آن وجود ریشه واحد و مانا نبودن متغیر بدلایل متفاوتی چون: رفتار گام تصادفی یا رندم واک، دارای روند بودن متغیر یا ترند، هم دارای رفتار رندم واک و هم ترند بصورت توام، و بالاخره دلایلی دیگر مطرح هست. اینکه به چه دلیلی یک متغیر مانا نیست، در مرحله بعدی برای تبدیل کردن آن به مانا راهنما و راهگشا خواهد بود.
♦️ در صورتی که متغیر فقط از رفتار رندم واک تبعیت کند یا constant term باشد، تنها با تفاضل گیری است می توان انرا به مانا تبدیل کرد. چرا که در این نوع رفتار متغیر توضیخی با تاخیر در سمت راست معادله بعنوان متغیر توضیحی ظاهر شده است.
♦️ در صورتی که متغیر تابعی از روند باشد یا trend، در اینصورت با روندزدایی می توان متغیر نامانا را تبدیل به مانا کرد.
♦️ در شرایطی که متغیر هر دو ویژگی را داشته باشد ، میتوان از یکی از دو روش مزبور برای مانا کردن داده استفاده کرد. با این تفاوت که در روندزدایی تعداد مشاهدات کاهشی نخواهد داشت، ولی در تفاضل گیری به نسبت تعداد تفاضلها تعداد مشاهده آماری و درجه آزادی از دست می رود.
♦️ در حالتی که متغیر هیچیک از دو حالت فوق را ندارد ، می توان از روش هایی دیگر مانند: لگاریتم گیری، نرخ رشدگیری، و… بهره جست. منوط به اینکه مبانی نظری و تئوریک مدل بتواند پشتیبانی نماید.
♦️ غلط مرسوم اینست که بطورمعمول با تفاضل گیری کار را جلو می برند، حال آنکه ممکن است متغیر مزبور رفتار رندم واک نداشته باشد.

t.me/drmonjazeb