حتماً می دانید که برای تخمین یک معادله یا محاسبه ضرایب اولین چیزی که نیاز داریم، اطلاعات است. بنابراین نرم افزار هم باید داده های مورد نیاز ما را برای تخمین معادلاتی که در نظر داریم، داشته باشد. توصیه من به شما این است که ابتدا مراحل وارد کردن داده ها را از روی دستور آموزش یک بار بخوانید، بعد نرم افزار خودتان را روی سیستم فعال کرده و خودتان شروع به وارد کردن داده هایی که در نرم افزار Excel وارد شده است، کنید.
برای وارد کردن داده ها ابتدا از روی داده ها برای راحتی پرینت بگیرید تا در وارد کردن آن ها دچار مشکل نشوید.
ابتدا صفحه اصلی نرم افزار را بگشایید. حالا از منوی File گزینه New و از میان گزینه های آن workfile را باز کنید. با این کار پنجره ای را مشاهده خواهید کرد که از شما دوره زمانی دادهها را می خواهد: سالانه، ۶ماهه، ۴ ماهه، ماهانه، هفتگی، روزانه یا داده های بدون دوره زمانی یا مقطعی. برای اینکه بدانید که هر گزینه را چگونه استفاده می کنیم، به طور خلاصه برای تان توضیح داده می شود؛ اما خودتان هم می توانید با استفاده از Help نرم افزار یا با مطالعه این مجموعه، به طور دقیق هر مورد را مطالعه نمایید. به هر حال چون داده های ما سالانه است، اصولا ما گزینه Annual را انتخاب می کنیم و در نتیجه در دو مربع زیر تاریخ سال شروع و پایان داده ها را وارد می کنیم.
اما اگر داده ها نیم سالانه یا ۶ ماهه باشد (دقیقاً مثل خود شما!) با انتخاب گزینه Semi Annual دیگر نمی توانید فقط در مربع های پایین سال ابتدا و انتها را وارد کنید و خلاص!! باید مشخص کنید که در هر کدام از سال های ابتدا و انتها منظور شما دقیقاً کدام نیمه اش است؟!
مثلاً شما داده های تان را از نیمه دوم سال ۷۶ تا نیمه اول سال ۸۵ دارید، پس در جدول ها وارد می کنید: ۱۳۸۵:۱ ۱۳۷۶:۲
همینطور اگر داده های شما فصلی بود، باید دقیقاً بگویید کدام فصل منظور تان است، مثلاً اگر داده های شما از تابستان ۷۶ تا بهار ۸۵ باشد.
۱۳۸۵:۱ ۱۳۷۶:۲
و…
شما همان Annual را انتخاب کنید.
اکنون پس از زدن دکمه OK پنجره تعیین دامنه بسته می شود و پنجره کاری بدون نام Workfile: Untitled باز خواهد شد که عمده کار شما در این پنجره خواهد بود. زیرا همان طور که بعدها خواهید دید، به محض وارد کردن هر داده، اسم آن در همین پنجره به صورت آیکونی نشان داده می شود.
در صفحه روبروی تان نمادی با حرف نشانه C به معنای بردار ضرایب و یک سری جملات پسماند RESID می بینید. (همان Ui در اقتصاد سنجی). به تفاوت علامت های بردار و سری که در کنار C و RESID می بینید دقت کنید. از این به بعد از روی این نشانه ها باید بفهمید کدام حرف نشان دهنده بردار، و کدام نشان دهنده سری است.
حالا نوبت به وارد کردن داده ها است:
بالای صفحه اصلی یک نوار فرمان می بینید؟ در این خط فرمان سفید رنگ بنویسید: data و Enter را بزنید.
در جدولی که ظاهر می شود (به نام Group)، شما چند ستون می بینید که سطور آن بر اساس این که دوره زمانی شما سالانه انتخاب شده است، سال به سال و از سال ابتدا تا انتها شماره گذاری شده است. حالا باید یک طوری در این ستون ها هریک از داده های تان را وارد کنید:
روی قسمت خاکستری اولین ستون یک کلیک کنید. خواهد دید که همه ستون خاکستر می شود؛ حالا در نوار فرمان همین پنجره (نه پنجره اصلی( اسم متغیر تان را تایپ کنید: مثلاً y و بعد Enter را بزنید.
می بینید که ستون شما به نام متغیر تان درآمده است.
حالا روی خانه اولین سال کلیک کنید و مقدار آن سال را وارد کرده، سپس برای رفتن به سال بعد می توانید از کلیدهای مکان نمای(فلش) رو به پایین صفحه کلید تان استفاده کنید و مقادیر بقیه سالها را هم وارد کنید.
بقیه متغیر ها را هم در باقی ستون ها به همین نحو وارد کنید و سپس اقدام به بستن پنجره Group کنید؛ اگر علاقمند به نگه داشتن داده ها به این نحو در کنار هم هستید، برای این Group یک نام انتخاب کنید و سپس به صفحه سفید اصلی نگاه کنید که گروه تان با چه علامتی ذخیره می شود.
حالا بعد از هر بلایی که به سر گروه آوردید، به صفحه سفید Workfile نگاه کنید، هر کدام از متغیرهای تان با چه نمادی جداگانه ثبت شده اند؟ …. بله امیدوارم درست گفته باشید: نماد سری.
از این پس هر بار روی هر کدام از سری ها دوبار کلیک کنید، یا با کلیک راست دستور Open را بدهید، آن سری باز می شود…
اگر گروه تان را ذخیره نکردید اشکال ندارد. هر چند سری که دوست داشتید، با نگه داشتن کلید ctrl در صفحه کلید انتخاب کرده، روی یکی از محل های انتخاب کلیک راست کنید و با انتخاب گزینه open as group آن را به صورت گروه باز کنید.
البته نیاز نبود این همه زحمت بکشید! می توانستید از همان اول داده ها را از روی Excel در Eviews کپی کنید.
ولی این کار را نکنید و حداقل یک بار خودتان وارد کنید تا در جلسه بعد تخمین معادله را به روش OLS یاد بگیرید.
تخمین معادله به روش OLS در نرم افزار Eviews
پس از بازکردن نرم افزار، در منوی File گزینه Open و Workfile را انتخاب کرده و داده هایی را که قبلاً در Eviews وارد کرده بودید باز کنید.
برای تخمین یک معادله به روشن OLS باید تابعی خطی داشته باشیم، که همانطور که می دانید به فرم کلی y=ax+b نوشته میشود.
در ضمن می دانید برخی توابع غیر خطی را نیز می توان به روش OLS تخمین زد. ما نیز برای اینکه همزمان چند درس باهم بگیریم، از تابع تولید غیر خطی کاب داگلاس شروع میکنیم.
تخمین تابع کاب داگلاس
همانطور که می دانید، فرم کلی تابع کاب داگلاس به صورت زیر است که در شکل اصلی قابل تخمین به روش کمترین مربعات نمی باشد. در ضمن لازم به یادآوری است که L و K هم نهاده های تولید اینجا هستند:
بنابراین همانطور که به یاد دارید، باید آن را به صورت خطی در آوریم.
برای این کار هم از طرفین لگاریتم می گیریم و تابع را به صورت معادله ای خطی لگاریتمی در می آوریم.
فرم خطی تابع تولید کاب داگلاس به صورت زیر خواهد بود.
LOG(Y)=LOG(A)+αLOG(K)+βLOG(L)
آنچه ما باید در یک معادله تخمین می زدیم، ضرایب معادله بود. الان این معادله ۲ ضریب آلفا و بتا و یک ثابت log(A) دارد که باید تخمین زده شوند.
برای تخمین معادله تولید خطی فوق به روش OLS در Eviews سه روش وجود دارد که به طور خلاصه در اسلاید بعدی نمایش داده می شوند، ولی اینجا سعی می کنیم از روش کاربردی تر که
استفاده از خط فرمان است، استفاده کنیم.
دو روش تخمین معادله با استفاده از نوار ابزارهای صفحه اصلی سفید Workfile:
۱-object/new object/Equation
۲-Quick/Estimation Equation
یک روش تخمین، با استفاده از منو های فرعی صفحه Group:
۳-Procs/Make Equation
در هر ۳ روش صفحه ای برای شما باز خواهد شد که از شما می خواهد دستور نوشتن معادله را بدهید، یعنی متغیرهای وابسته و مستقل را معلوم کنید یا به عبارتی بگویید چه متغیری قرار است تابع دیگری باشد.
فرمان نوشتن معادله:
پیش از نوشتن معادله لازم است یادآوری کنیم که چه معادله ای را تخمین می زنیم؟
LOG(Y)=LOG(A)+αLOG(K)+βLOG(L)
فهمیدید اشکال کار کجاست؟ ما چه متغیرهایی را وارد نرم افزار کردیم؟ k,y,l را؛ حالا متغیرهای ما چه هستند؟
(LOG(K و(LOG(L و(LOG(Y
پس باید اول دستور یافتن سری های زمانی معادله مورد نظرمان را بدهیم، یعنی باید دانه دانه از هر سه متغیرمان logبگیریم.
لطفاً در خط فرمان اصلی دستور زیر را برای دادن فرمول ساخت لگاریتم سری ها به کامپیوتر بدهید:
(Genr ly=log(y
حالا اگر به صفحه اصلی نگاه کنید، سری (log(y به اسم ly همانطور که خودتان خواسته بودید در
Workfile شما ذخیره شده است.
حالا این کار را برای Lو k هم انجام دهید.
با این کار شما هر سه متغیرتان را خواهید داشت.
دستور Genr برای این است که اگر خواستید روی سری ها عملیاتی مانند جمع، تفریق، گرفتن لگاریتم و… انجام دهید، به وسیله آن بدون دست زدن به متغیرهای سری اصلی که وارد کرده اید، با نامی که می خواهید این سری های تغییر یافته را ذخیره کنید.
فرمان نوشتن معادله در سطر فرمان:
Ls ly c ll lk
معنای آنچه تایپ کردید این است که شما می خواهید به روش Ls معادله ای را تخمین بزنید که ly متغیر وابسته آن ، C یک ضریب ثابت یا همان LOG(A) در معادله، یا همان عرض از مبدأ، و LLوLY هم متغیرهای مستقل آن باشند.
بعد از تایپ دستور فوق و زدن Enter صفحه معادله جلویتان باز می شود که ابتدای آن اطلاعاتی درمورد متغیرها و دوره زمانی داده ها دارد و سپس دو جدول که ضرایب را توسط انها تحلیل خواهیم کرد. کار کردن با این جدول را در جلسه بعد خواهید آموخت.
برای دیدن معادله به منوی view در صفحه معادله بروید و گزینه Representations را انتخاب کنید.
در این صفحه اول دستوری را که خودتان داده اید مشاهده می کنید، سپس Eviews به شما می گوید که خودش اتوماتی کوار، ضرایب مجهولاتتان را انتخاب کرده است. مثلاً می بینید که به جای ضریب ثابت ،LOG(A) ضریب ثابت معادله را (C (1 و ضرایب LLو LK را هم (C(2 و (C(3 قرار داده است.
بنابراین در سطر بعدی مقادیر عددی این ضرایب کاملاً معلوم است.
اگر درست کار کرده باشید،نتیجه تخمین معادله این است:
LY = -0.17 + 0.80*LL + 0.23*LK
می توانید تا جلسه بعد صفحه معادله راببندید و اگر در جواب به سؤال نرم افزار خواستید معادله را ذخیره کنید، می بینید که معادله با نماد eq= در Workfile ذخیره می شود.
در حاشیه:
دوباره نرم افزارتان راباز کنید، بدون بازکردن هیچ workfile در نوار ابزار اصلی تایپ کنید: =۱+۲
و enter را بزنید.
حالا به قسمت خاکستری پایین پنجره، سمت چپ نگاه کنید و روبروی کلمه Scalar جوابتان را ببینید.
حالا دستورات*(ضرب) و /(تقسیم ) و ^ (توان) را هم بدهید!
دوباره به سراغ ایویوز می رویم. اکنون صفحه معادله را طبق درس قبل باز کنید، اگر جدول باز نشد و بر اساس بررسی قبلی صفحه Representation باز شد، لطفاً به منوی view در صفحه معادله رفته و گزینه دوم آن یعنی Estimation output را باز کنید تا جدول زیر باز شود، که شامل مقادیر ضرایب و آماره های مربوط به آن ها است.
از سطر اول آغاز می کنیم که ابتدا متغیر وابسته را معرفی کرده است: LY و سپس شیوه تخمین که کمترین مربعات است و بعد از آن تاریخ انجام محاسبات، بعد دامنه نمونه و نهایتا تعداد مشاهدات معرفی شده است.
t در قسمت دوم جدول، متغیر ها، ضرایب تخمین زده شده آن ها و بعد انحراف معیار ضرایب، آماره محاسبه شده، و نهایتا هم احتمال مربوطه جهت پذیرش یا رد فرضیه به چشم می خورد.
مقدار عددی ضریب C=0.17 همان عرض از مبدأ معادله و مقادیر α و β هم به ترتیب نشان دهنده سایر ضرایب معادله زیر هستند که به ترتیب ضرایب تابع تولید نشان دهنده کشش تابع تولید نسبت به استفاده از دو نهاده K و L است.
LOG (Y) = LOG (A) + α LOG (K) + β LOG (L)
دقت کنید: اگر تابع شما خطی ساده بود و مثل حالا خطی لگاریتمی نبود، ضرایب شما نشان دهنده نسبت هر کدام از نهاده ها در تولید را نشان می داد.
برای تحلیل ای نکه ضرایب به دست آمده آیا دارای اعتبار هستند یا نه، از لحاظ تئوریک که می دانیم رابطه به دست آمده درست است، چرا که در سطح تولید نرمال واقع در ناحیه دوم تولید(که همیشه حدس ما این است که تولیدکننده واقعی خارج آن تولید نمی کند)، هر گاه نهاده ها را زیاد کنیم، باید
تولید بالا رود، یا به عبارتی به ازای درصدی افزایش نهاده ما انتظار داریم که تولید حالا با هر درصدی بالا رود.
اما از لحاظ اعتبار آماری اگر یادتان باشد، همیشه می آمدیم t به دست آمده را با t جدول در سطح اطمینان ۵ درصد (معمولا) مقایسه می کردیم که اگر قدرمطلق t به دست آمده بزرگتر از مقدار t جدول بود، در منطقه بحرانی قرار می گرفتیم و فرضیه صفر ما رد می شد و بنابراین ضریب ما معتبر بود. اما ما هر گاه بخواهیم با نرم افزار تخمینی را تعیین اعتبار کنیم، جدول t در اختیار نداریم، بنابراین اینجا کمی با نرم افزار کار آسانتر شده است زیرا به ستون سوم، یعنی ستون احتمال (Prob.) نگاه می کنیم. اگر این احتمال از ۵ درصد کمتر بود، فرضیه (ضریب = ۰) رد می شود و یعنی ضریب به دست آمده دارای اعتبار آماری است و به عبارتی فرضیه مقابل (۰ ≠ ضریب : H0) پذیرفته می شود.
حالا اینجا در ستون آخر، می بینیم که کشش تابع تولید نسبت به هر دو نهاده K و L و یا به عبارتی ضرایب متغیرهای مستقل معادله (ضرایب LL و LK) به دلیل این که احتمالشان کمتر از ۵ درصد است، معتبرند و فرضیه در مورد آنها پذیرفته شده است و هر دو ضریب دارای اعتبار آماری هستند.
حالا به قسمت پایین جدول نگاه کنید: از ابتدا شما آماره های ضریب تشخیص (R2)، ضریب تشخیص تعدیل یافته و انحراف معیار رگرسیون و مجموع مربعات خطای توجیه نشده (ESS) و لگاریتم درست نمایی و آماره دوربین واتسون (برای تشخیص مشکل خود همبستگی مرتبه اول) هستند که هر کدام در جای خود استفاده خواهند شد.
در ستون دوم قسمت پایین به ترتیب می توانید میانگین متغیر وابسته (LY) انحراف معیار متغیر وابسته، معیار آکائیک، معیار شوارتز، آماره F و احتمال آماره F را ببینید که هر کدام را به وقت نیاز استفاده خواهیم کرد.
حالا در این معادله تا این سطح از کار ما باید اعتبار کل رگرسیون را بسنجیم؛ ضریب تشخیص به ما می گوید که قدرت توجیه کنندگی رگرسیون چه قدر است و هرچه مقدار به ۱ نزدیکتر باشد، قدرت توجیه کنندگی رگرسیون بالاتر است، به عبارتی متغیر مستقل با درصد بیشتری توجیه کننده متغیر وابسته است، اینجا مقدار ۹۵ درصد مقدار بسیار خوبی است. یعنی ۹۵ درصد تغییرات تابع تولید به متغیرهای انتخابی ما بستگی دارد و تنها ۵ درصد باقیمانده به آن متغیرهایی که ما لحاظ نکرده ایم، بستگی داشته است.
برای اعتبار شیب رگرسیون یا بع عبارتی کل رگرسیون ما همیشه از آماره F استفاده می کنیم، و آماره F محاسبه شده را به همان تربیت قبل با F جدول مقایسه کنیم. اما اینجا هم می توانیم به جای این کار از احتمال F استفاده کنیم و باز زمانی که این احتمال کمتر از ۵ درصد باشد، رگرسیون ما معتبر و در غیر اینصورت فرضیه قبول می شود و این یعنی رگرسیون اعتبار ندارد.
گزینه های منوی View در صفحه معادله
بار دیگر گزینه view را در صفحه معادله باز کنید، خواهید دید که دو گزینه اول را قبلاً دیده ایم، اما در گزینه های بعدی یک گزینه ماتریس واریانس کوواریانس و گزینه های بعدی که بررسی می کنیم، آزمون ضرایب و آزمون جملات پسماند و آزمون های ثبات را بررسی می کنیم.
گزینه سوم که به بررسی آن نمی پردازیم، شامل ۴ گزینه است که گزینه اول جدول مقدار واقعی متغیر وابسته، مقدار برازش شده آن و همچنین مقدار جملات پسماند را نشان می دهد به همراه نقشه جملات پسماند؛ گزینه دوم نمودار واقعی و مقدار برازش شده متغیر وابسته و همچنین مقدار جملات پسماند را ارائه می دهد؛ گزینه سوم و چهارم فقط به نمودار استاندارد شده جملات پسماند اختصاص دارد.
اگر ماتریس کوواریانس را باز کنید، یک ماتریس ۳*۳ می بینید که قطر اصلی آن همان واریانس ضرایب و سایر درایه ها نشان دهنده کوواریانس دو به دوی ضرایب هستند.
از قسمت آینده شروع به بررسی آزمون های مختلف روی همین معادله و داده ها می کنیم؛ به عنوان مقدمه ای برای شروع اگر از شما پرسیده شود که در این تابع تولید که تخمین زده اید، بازدهی نسبت به مقیاس چگونه است، بر چه اساسی پاسخ می دهید؟ یا اگر از شما پرسیده شود که آیا در سال ۱۹۱۰شکست ساختاری داشته ایم، یا اینکه آیا می دانید که رگرسیون شما دارای مشکل نقض فروض مختلف کلاسیک است یا نه، چگونه توجیه می کنید؟ این نرم افزار به راحتی برای شما امکان پاسخگویی به تمام این سؤالات و حتی در صورت لزوم رفع مشکل را ایجاد می کند.
در ادامه سلسله مباحث آموزشی ایویوز در این قسمت آزمون والد را معرفی می کنیم.
آزمون محدودیت بر روی ضرایب در Eviews
برای تشخیص این که آیا بازدهی نسبت به مقیاس در این تابع تولید ثابت است، باید از آزمونها ضرایب، گزینه اول، یعنی آزمون والد استفاده کنیم.
صفحه معادله ای که تخمین زدید باز کنید؛ یا اگر لازم بود دوباره آن را با صدور فرمان زیر در خط فرمان اصلی باز کنید:
Ls ly c lk ll
حالا به منوی فرعی view در صفحه معادله بروبد و گزینه representation را دوباره باز کنید و به یاد بیاورید که Eviews به طور خودکار ضرایب معادله شما را اینطور نامگذاری می کند:
Estimation Equation:
=====================
LY = C(1) + C(2)*LL + C(3)*LK
که در آن C(2) و C(3) همان α و β در معادله اصلی هستند و از طرفی می دانید که در تابع تولید کاب داگلاس همیشه بازدهی نسبت به مقیاس را با جمع کردن دو ضریب α و β به دست می آوردیم؛ بنابراین اینجا فرضیه سازی می کنیم و بنا را بر این می گذاریم که بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است، فرضیه H0 و H1 را به صورت زیر می نویسیم:
H0 : C(2)+C(3) = 1
H1 : C(2)+C(3) ≠ ۱
بعد برای اینکه بفهمیم آیا این موضوع درست است یا نه از آزمون والد استفاده می کنیم تا با استفاده از احتمال آماره F در این آزمون، فرضیه صفرمان را آزمون کنیم؛
به منوی فرعی view در صفحه معادله بروید و از میان گزینه های آزمون ضرایب اولی را که آزمون والد است، انتخاب کنید. برای شما کادر محاورهای باز می شود، در آن فرضیه خود را بنویسید:
C(2)+C(3) = 1
و OK را انتخاب کنید، نتیجه آزمون شما به صورت زیر باز خواهد شد:
که در آن در سطر سوم می توانید فرضیه H0 خود را نیز ببینید، این آزمون با استفاده از دو آماره F و X2 (کای دو) انجام شده که بررسی هر دو مثل هم است، ما از آزمون F استفاده می کنیم؛ در این صورت می دانید که اگر احتمال این آماره از ۵ درصد کمتر باشد، فرضیه H0 رد می شود و در غیر اینصورت پذیرفته می شود. اینجا این احتمال از ۰۵/۰ بیشتر است و بنابراین باید فرضیه H0 قبول شود و این یعنی بازدهی نسبت به مقیاس تابع تولید تخمینی شما ثابت است.
دو آزمون بعدی گزینه آزمون های ضرایب را در درس آینده با هم بررسی می کنیم، چون بسیار شبیه همند و در ضمن تمرین این آزمون با فروض دیگری که شما علاقمند به آزمون آن ها باشید، بسیار مفید به نظر می رسد.
در حاشیه درس:
در صفحه Estimation output در منوی فرعی view در صفحه معادله، علاوه بر view که کلیدی ترین گزینه است، گزینه های دیگری هم مشاهده می کنید که از اسمشان معلوم است که هر کدام چه کاری انجام می دهند؛ گزینه Freeze جدولی حاوی صفحه معادله برای شما نمایش می دهد که قابل تغییر به وسیله شما نیست، با گزینه name می توانید به معادله نامی را نسبت دهید تا در صفحه Workfile معادله با همان نام ذخیره شود، با گزینه print می توانید نمودار یا معادلاتتان را پرینت بگیرید البته امکان کپی آنها از صفحه Eviews به word هم وجود دارد.
در ضمن اگر نمودارتان را خواستید دستکاری کنید می توانید روی آن ۲ بار کلیک کنید و در صفحه ویرایش آن با گزینه های مختلف و تعویض فونت و … روی آن کار کنید.
در ادامه سلسله مباحث آموزشی ایویوز در این قسمت آزمون متغیرهای اضافی و حذف شده را معرفی می کنیم.
آزمون متغیرهای حذف شده
گاهی ممکن است فکر کنید که تابع تولید تان علاوه بر نیروی کار و سرمایه می تواند تابع متغیر دیگری هم مثل g (متغیری دلخواه) باشد. در دومین آزمون ضرایب (Ommited variables) می توانید متغیر یا متغیرهایی به طرف دوم معادله اضافه کنید و بررسی کنید آیا اضافه کردن این متغیرها به معادله توجیه پذیر است یا نه؟!
ابتدا متغیر اضافی را که می خواهید به طرف دوم اضافه کنید، با استفاده از دستور وارد کردن داده ها در درس اول وارد eviews کنید، )به دلخواه به هر سال عددی بدهید، هرچه باشد و نام متغیر خود را lg بگذارید).
در منوی فرعیview در صفحه معادله در زیر منوی coefficient tests گزینه دوم omitted variables-… را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، متغیر جدید را تایپ کنید:
Lg
اگر چند تا متغیر جدید داشتید، نام آنها را با یک فاصله از هم تایپ کنید، فقط یادتان باشد که قبل از این آزمون باید متغیرهای جدیدتان را به صورت سری واردEviewsکرده باشید.
حالا در صفحه باز شده که مربوط به نتیجه آزمون است، جدولی تقریباً شبیه جدول زیر می بینید:
در اینجا قسمتی که برای ما مهم است، تا فقط بدانیم آیا این متغیری که درد نظر نگرفته بودیم توجیهدارد یا نه، همان سه سطر ابتدای جدول است. در اینجا فرض اولیه ما (H0)این است که اضافه کردن متغیر جدید توجیه دارد؛ حالا احتمال هر دو آماره به ما می گوید که در منطقه بحرانی قرار داریم (هر دو احتمال کوچکتر از ۵ درصد است)، پس فرضیهH0 را رد می کنیم، یعنی اینجا متغیری که فکر می کردیم در تولید نقش توجیه شده ای دارد، اصلاً توجیه ندارد.
آزمون متغیرهای اضافی در Eviews
در این آزمون هم برعکس آزمون قبلی ما فکر می کنیم که اگر متغیری را از طرف راست معادله حذفکنیم، در اعتبار معادله اخلالی ایجاد نمی کند؛ یعنی فرض اولیه (H0)ما این است که مثلاً اگر متغیر lk را از طرف راست معادله حذف کنیم، مشکلی ایجاد نمی شود.
منتها اینجا دیگر قبل از انجام آزمون لازم نیست که متغیر جدیدی را وارد کنیم زیرا فرض اولیه ما این است که یک متغیر اضافی در طرف راست معادله وجود دارد.
برای انجام این آزمون دوباره در منوی فرعی viewدر صفحه معادله در زیر منوی coefficient tests گزینه سوم Redundant Variables را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، متغیر اضافی را تایپ کنید:
اگر چند تا متغیر اضافی داشتید، نام آن ها را با یک فاصله از هم تایپ کنید. و بعد ok را بزنید، جدول زیر برایتان ظاهر می شود
در این جدول هم همان قسمتهای اول نتیجه را به شما می گوید: احتمال هر دو آماره از ۵ درصد کمتراست و این یعنی ردH0 ، بنابراین حذف متغیر سرمایه از تابع تولید هیچگونه توجیهی ندارد.
در قسمت بعد به بررسی آزمونها جملات پسماند می پردازیم؛ البته همه را بررسی نمی کنیم اما تا جایی که بتواند دید اولیه ای را در این مورد لحاظ کند و اطلاعات سنجی اجازه دهد، آزمون خود همبستگی بریوش گادفری (LM) طریقه رفع آن را بررسی می کنیم.
آزمون خود همبستگی LM (بریوش گادفری) در Eviews
عدم وجود خود همبستگی یکی از فروض کلاسیک است که ما برای راحتی در محاسبات آن را در نظر می گیریم اما اگر رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی باشد، یا به عبارتی در طرف راست معادله متغیر وابسته تاخیری داشته باشیم، از این آزمون استفاده می کنیم. اگر هم بخواهیم بدانیم آیا در این معادله رگرسیون چنین مشکلی وجود دارد یا نه، تنها کافی است در صفحه معادله از منوی فرعی view در قسمت residual test گزینه serial correlation LM test را انتخاب کنید، سپس پنجره ای ظاهر می شود که باید در آن مرتبه خود همبستگی را بنویسید، حالا فرض کنید ما همان عدد ۲ که به صورت پیش فرض انتخاب شده است، انتخاب کنیم؛ نتایجی به صورت زیر ظاهر می شوند:
اینجا فرضیه H0 این است که مشکل خود همبستگی وجود ندارد (cov(Ui,Uj)=0)، با توجه به احتمال آماره F که از ۵ درصد بیشتر است، فرضیه H0 را می بپذیریم و در نتیجه در این رگرسیون مشکل خود همبستگی وجود ندارد.
روش رفع خود همبستگی مرتبه اول
اگرچه این روش برای رگرسیون ما که مشکلی ندارد، کاربرد ندارد، ولی گفتن آن می تواند برای داده هایی که در آینده ممکن است برای شما این مشکل را ایجاد کنند، مفید به نظر می رسد؛ برای استفاده از این روش، وارد منوی فرعی Estimate در پنجره معادله شوید، در کادر ظاهر شده، مشخصات معادله ای که تخمین زده اید نوشته شده است، که شما برای اجرای این تصحیح می توانید یک جزء جدید AR(1) را به طرف راست معادله، یعنی جزء متغیرهای توضیحی، اضافه کنید:
CC C Y AR(1)
اینجا یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از این اصلاح در نتایج شما عموماً اتفاق می افتد، این است که آماره دوربین واتسون شما مقدارش بهبود می یابد و به عدد ۲ نزدیک تر می شود و این می تواند شما را امیدوار کند که مشکل خودهمبستگی شما رفع شده است.
روش رفع خود همبستگی مراتب بالاتر(روش تصحیح خود بازگشت)
در این روش در پنجره ای که پس از انتخاب منوی فرعی Estimation انتخاب می شود علاوه بر AR(1) می توانید مراتب بالاتر را هم وارد کنید
CC C Y AR(1) AR(2) MA(2)
یا حتی می توان نوشت:
CC C Y AR(1) AR(2) MA(1) MA(2)
جزء AR یا اتورگرسیون به خود رگرسیونی یا خود همبستگی مربوط است ولی برای رفع خود همبستگی از شاخصی به نام میانگین متحرک (MA) نیز می توان استفاده کرد، هم به صورت تنها و هم به صورت ترکیبی از AR و همانطور که در بالا نشان دادیم، ترکیب آن اصلاً تفاوتی نمی کند.
این روش نسبتاً روش کاملتری است، چون هم علاوه بر خود همبستگی مرتبه اول، مراتب بالا را هم تصحیح می کند، و هم علاوه بر تخمین های OLS می توان از آن در تخمین های TSLS نیز استفاده کرد
پی دی اف فایل را دانلود کنید
پاورپونت فرمانهای ایویوز
سلام
خب انشاالله موفق باشید. ضمنا در این سایت دیدم فایلهای آموزش ایویوز گذاشته.
سلام دستور دیکی فولر تعمیم یافته در میکروفیت adf x هستش اما وقتی برای پایا شدن نیاط به تفاضل های اول و دوم داریم از چهدستوری باید استفاذه کنیم ؟؟
خواهش میکنم زود جواب بدین
ممنونم
سلام و خسته نباشید
نحوه تخمین معادلات در ایویوز به روش پنل دیتا و بررسی معادله تخمین زده شده را از کدام منبع میتوان پیدا کرد؟ اگر امکان دارد در سایت آموزش داده شود ممنون میشوم.
با تشکر
سلام
استادمون گفته که مقاله بنویسیم من تا بحال مقاله ننوشتم و هیچ چی هم درباره ش نمیدونم لطفا راهنمایی کنید باید چکار کنم.
موضوعاتی که استاد پیشنهاد کرده:۱-سرریزهای تکنولوژی۲-حق الضرب پول۳-عبور نرخ ارز۴-اثر برگشتی۵-اثر انتقالی نرخ ارز۶-جهش پولی نرخ ارز۷-چرخه های تجاری۸-منحنی فیلیپس۹-شدت صادرات۱۰-سرمایه گذاری مستقیم خارجی۱۱-سرمایه انسانی۱۲-qتوبین۱۳-اشتغال۱۴-تکانه های دائمی و موقتی بهره وری۱۵-شبیه سازی۱۶-شدت انرژی
سلام دوباره خدمت تمامی دوستان و همراهان عزیز
پایان نامه من پانل دیتا متشکل از دو گروه کشور یکی ۱۵ و یکی ۲۰ کشوری
تعداد سالهای مورد بررسی کمتر از ۱۵ سال است پس در نتیجه آزمون استایی(مانایی) و آزمون همجمعی نیازی نیست
آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی و وابستگی مقطعی رو انجام دادم و وجود هر سه تا تایید شده است
مدل رو باید با چه آزمونی تخمین بزنم تا این مشکلات رو پوشش بده؟؟؟؟؟
با تشکر
سلام خسته نباسید
اگرممکن است درمورد تحلیل داده باتوجه به فروض کلاسیک راهنمایم کنید تاجمعه بیشتر فرصت ندارم
سلام
با داده های سری زمانی تخمینی انجام دادم که همه جزییاتش خوبه فقط یکی از متغیرها، ضریبش به نسبت بقیه خیلی بزرگه. راهی هست که بتونم ضربیش رو کم کنم؟ ممنون
سلام
واحد متغیر را تغییر دهید.
مثلا ریال به هزار ریال….. متر به کیلومتر….
سلام…روز بخیر
نتایج آزمون مانایی من با دیکی فولر تعمیم یافته خ مختلف بودن..یعنی یکی از متغیرها تو سطح مانا بود و دیگری در ۱st
ولی وقتی از kpss استفاده کردم همشون توی سطح مانا بودن
حالا به نظر شما نتایج kpss رو قبول کنم…و اگه اینطوره با چ توجیهی و استناد به چ مرجعی..متغیر هام لگاریتمی هستن و مدلم سری زمانی.
ممنونم ازتون
با سلام علامت دلتا را چطور باید وارد کرد؟
باسلام. ایا برای مدل نهایی براساس داده های مقطعی ازمون مانایی و ضریب هبستگی پیرسون گرفته می شود
با سلام خدمت همکاران گرامی
اگر ممکنه شیوه وارد نمودن محدودیت ها وبرآورد مدل svar را در کوتاه مدت وبلند مدت بیان نمایید؟ با تشکر
سلام
از صفحه ۵۵۳ به بعد هلپ ایویوز ۸ را بخوانید.
آیا میشه برای معادله زیر که توش وقفه داریم ols بزنیم
Yt= c + yt-1 + c2x1t+ c3x2t+ c4x2t-1+ ma(1)
سلام
بله.
چون مدل خطیه.
روزتون بخیر
من تازه با نرم افزار ایویوز کار کردم و کاملا مبتدی هستم
چند تا سوال داشتم
اول اینکه چطور و با کدوم آپشن من از مود مودیفای به حالت قبلش برگردم؟ وقتی می خوام داده بزنم باید مودیفای باشه اما بعضی از آپشن ها توی حالت قبلیه و من نمی تونم به اون حالت برگردم
دوم اینکه من فقط می خوام داده های دو تا کشورو باهم مقایسه کنم اما جایی از نرم افزار هست که از من می خواد واحد های انفرادی رو دیفاین کنم و وقتی من این کار رو می کنم در بخش داده ها دو بخش ایران و عراق ایجاد می شه و من این سکشن بندی رو نمی خوام
چون در این صورت تعیین متغیرهای مستقل و وابسته دچار مشکل می شه
ممنون می شم کمکم کنید(لطفا به ایمیلم ارسال کنید)
با سلام. سوالی در خصوص تخمین های پنل داشتم. آیا مقدار آماره دروبن واتسون در تخمین های پنل اهمیت دارد؟
سلام
بله
ولی از آزمون ودریچ هم استفاده کنید.
سلام
من روش gmm رو استفاده کردم و دوربین داتسون عدد مناسبی به من نداد حالا باید ازمون h دوربین واتسون رو به کار بگیرم، میشه راهنمایی کنید که چطور این تخمین رو انجام بدم
معادله من به این صورت اس در اویوز
yt c yt-1 (p-pe)
سلام
شما باید از آزمون آرلانو و بوند در استاتا استفاده کنید.
فکر کنم ایویوز هم داشته باشه.
به هلپش بگاه کنید.
سلام میشه روش استاندارد کردن با نرم افزار ایویوز توضیح بدین
ازتون خواهش میکنم جواب سوالمو بدین
سوال دومم اینه بعد از استاندارد کردن ضرایب بتا از کجا مطمن بشیم که متغیر ها درست
استاندارد شدن
سلام
ظاهرا دستوری ندارد و باید به صورت دستی و با دستور genr بسازید.
شلام میشه کمکم کنید . من فایلی در ایویوز ساختم اما کنارش تیک ندار ه راهنمایی کنید چطوری فایل تیک دار میشه
سلاممممممممم .کمکککککککک
بچه ها به کمکتون فوری نیاز دارم. برای معنی دارشدن یک متغییر اصلی که امکان حذفش نیست در پنل دیتا چه کار باید کرد؟ یکی ا زمتغییر هام که قیمت باشه نیز علامتش مثبته به جای اینکه منفی باشه .ایا کسی هست که مرا یاری کند ؟
سلام
مدل چیه؟ متغیرها کدامند؟ چرا با اساتید راهنما و مشاور هماهنگی نمیکنید. آنها خیلی بیشتر و بهتر به موضوع مسلطند.
موفق باشید
ممنون از مطلب خوبتون
آقا رضا کدوم دانشگاه استاد راهنما و مشاور برای دانشجو وقت می گذارن ؟؟؟؟یا اصلن وقت دارن که بگذارن؟؟؟؟از این سایت برای آزمونای آماری پایان نامه ام خیلی استفاده کردم و کلی مطلب از این سایت در مورد ایویوز و استاتا یاد گرفتم .خسته نباشید و خداقوت به بزرگانی که لطف داشتن این سایت رو راه اندازی کردن میگویم و آرزوی موفقیت روز افزون رو برای این بزرگان آرزومندم.
سلام
بهرحال در خدمتیم همکلاسی. سوالات منو جواب ندادید.
بیشتر توضیح دهید شاید بتونم کمک کنم.
سلام خسته نباشید ممنون میشم نحوه کاربرد اویوز رو برا مدل های خطی یاد بدید و یا به ایمیلم بفرستید
با سلام من روش کار با فیلتر هودریک پروسکات رو میخوام،ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام دوستان. کسی نحوه وارد کردن داده های فصلی پنل را در استتا می دونه؟ خواهشا اگه کسی می دونه کمک کنه. خیلی ممنون.
سلام دوستان . آیا کسی با تست GRS یا آزمون عرض از مبدا رگرسیون آشنایی داره ؟ لطفا راهنماییییییییییییییی کنین مممممممممنون
سلام
متن زیر را مطالعه کنید:
http://stats.stackexchange.com/questions/13262/grs-statistic-in-r-to-test-that-intercepts-from-multivariate-panel-regression-ar
سلام آقا مرتضی اولا خیلی تشکر میکنم اما دوما من به زبان اصلی مسلط نیستم اگه کسی هست که بتونه تستشوبزنه پولی هرچقد بخاد حاضرم کمکم کنه ممنونم
با سلام. اگر بعد از تفاضل گیری از سری زمانی که تمام داده ها مثبت است داده ها منفی شوند چه باید کرد. ممنون
سلام
هیچی. به تخمین ادامه دهید. فقط در تفسیر مدل جدید دقت کنید.
سلام خدمت مدیریت محترم
لطفا اگه کتابی در زمینه کاربرد شبکه های عصبی در داده های سری زمانی (رشته اقتصاد) میدونین برام معرفی کنید
سلام
در این خصوص میتوانید به رساله های دانشکده های مرتبط مراجعه کنید. کمک خوبی خواهد بود.
موفق باشید
سلام
در مورد مالیات عملکرد سرمایه اطلاعاتی دارین؟؟؟؟تو ایران این نوع مالیات محاسبه میشه؟؟؟؟؟
سلام
اسم مدلی که در ان یکی از متغیرهای مستقل خودش وابسته باشرو به من میگید ممنون
سلام
مدل پویا
سلام
به نظرتون داده های انتشار کربن به تفکیک استانی را میتونم گیر بیارم؟
یه سوال دیگه هم داشتم :
من سنجی همه چی یادم رفته تقریبا صفرم میشه یه کتاب معرفی کنید بخونم؟ فقط لطفا فارسی باشه به جز گجراتی
سلام
به سختی چنین آماری یافت میشود.
اقتصادسنجی کاربردی
دکتر محمدی دانشگاه مشهد
سلام وقت بخیر
دوستان من یه سوال دارم ممنون میشم اگه کسی میتونه کمکم کنه
اول اینکه داده های من پانل هست کل سال ها ۹ هست.استادم میگه که باید ازمون ایستایی و هم جمعی انجام بدم.اما با توجه به فایل های اموزشی گفته نیازی نیست.حالا من باید انجام بدم یا نه؟
سلام.وقتی ازمون دیکی فولر رو میخوایم انجام بدیم با چند گزینه رو به رو می شیم:یکی انتخاب گزینه های مقدار ثابت،روند و هیچکدام
یکی هم مرتبه تاخیری تفاضلی
میشه راهنمایی کنید ک این دو گزینه رو بر چه اساسی باید تکمیل کرد و چرا
ممنون میشم اگه کسی سوالمو جواب بده
یه سوال دیگه هم داشتم ازمون های ایستایی برای داده های پانل دستور خاصی دارن چه در ایوییوز چه استاتا؟من وقتی با دستور معمول سری زمانی می رم نتایجم شبیه به کارهای دیگه نیست
سلام.من با روش لوین لین چو ایستایی پانلم رو بررسی می کنم.
اول اینکه برای انالیز نتایج static,t رو با porob مقایسه می کنم اگر بیشتر بود پس ایستااست؟این تحلیل درسته؟
سوال دیگه اینکه با تحلیل گفته شده بعضی از متغییر هام نه با تفاضل گیری نه با حذف روند و جز ثابت ایستا نمی شه.باید چیکار کنم؟
سوال اخر اینکه اینکه ازمون ایستایی رو روی همه متغییر ها باید انجام داد؟فرقی نمیکنه چه نوع متغیری باشه؟
سلام
بعد از باز کردن داده متغیر مربوطه مراحل زیر را برید:
view->unit root
سلام
بله روی همه انجام دهید
باید احتمال کمتر از ۵ درصد باشد تا مانا باشد
سلام
مدل حالتهای مختلف میگیرد
یا متغیر تابع روند است و یا گام تصادفی است. در این زمینه به مقالات و کتب اقتصادسنجی مراجعه کنید.
سلام.ممنون بخاطر پاسختون .اقای حامد من یه سوال دیگه هم دارم
اینکه آزمون هم انباشتگی رو چه موقع باید انجام داد؟قبل یا بعد از تخمین مدل؟
تفسیر نتایجش مثل ایستاییه؟ یعنی کمتر از ۵ درصد هم انباشته هستن؟
و اینکه همونطور که در صورت نا مانایی تفاضل می گیریم تا داده ها مانا بشن، اگر داده هامون هم انباشته بودن یا نبودن باید چیکار کنیم؟
سلام
وقتی که همه متغیرهای مدل با یک تفاضل گیری مانا شوند و جمله خطا در سطح مانا باشد.
به ادبیات مدلهای زیر مراجعه کنید:
ECM
سلام.سوال داشتم؟ چطور می تونیم داده های درامد سرانه رو که سالیانه هس به داده های فصلی تبدیل کنیم تو ایویوز؟
سلام
داده های درآمد فصلیشو بانک مرکزی تولید کرده
سلام با تشکر از پاسخگویی دوستان
ولی به صورت کلی داده های سالیانه رو چطوری تو ایویوز فصلی کنم؟ من میخام داده های درامد سرانه و گردشگر خروجی ۷ کشور و تو ۱۸ سال فصلی کنم. ممنون میشم اگه راهنمایی کنین.
سلام
به مطلب زیر مراجعه کنید:
http://eghtesad.info/?p=374
با عرض سلام. اگر در یک مدل ، متغیرها را استاندار کنیم و با متغیرهای استاندارد شده مدل را برآورد نماییم آیا تفسیر ضرایب با حالت معمولی متفاوت است؟ اصلا آیا این کار نیاز است؟ مفهوم شدت اثر متغیر یعنی همین؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
سلام
نیازی به استاندارد کردن نیست (در حالت معمولی)
سلام
زمانی که داده ها پنل باشن و یکی از متغیرها موهومی(۰ ، ۱)باشه نحوه ی تخمین زدن به چه شکل هس؟ ازمون چاو و هاسمن نیاز هس یا خیر؟
سلام
بله. البته به شرطی گه متغیر مجازی برای دو گروه باشد نه تمامی مقاطع.
با سلام از دوستان کسی میتونه بهم کمک کنه که داده های سالانه را به فصلی تبدیل کنم
ممنون میشم روششو بگید
سلام میشه بگین چه جوری از ایکسل داده هارو در ایویوز میشه کپی کرد؟
اصلا وقت ندارم خودم داده ها رو یدونه یدونه وارد کنم
سلام
به این آدرس مراجعه کنید:
http://s6.picofile.com/file/8254104300/cbi_ir.mp4.html
سلام
کسی میدونه هم خطی در ایویوز با آزمون vif انجام دادم بعد لگاریتم گرفتم ولی بازم بیشتر از ده یکی بگه چیکارش کنم؟
سلام من دادهام که کمتر ازیک هستن بعد ورود در ایویوز صفر میشن را حلش چیه؟ من این دادها رو بعد از محاسبه مدل جونز به دست آوردم و باید جز خطا رگرسیون را به عنان مدیریت سود به دست بیارم
سلام
داده ها را در یک عدد مثلا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ یا ضرب کنید. البته در تفسیر مدل این را در نظر گیرید.
سلام . من میخوام ازمون اف لیمر و جاو رو اجرا کنم . اما گزینه ی پنل اپشن و بهم نمیده که برم فیکس و رندوم رو انتخاب کنم . ۱۶ ردیف اکسل دارم . نمیدونم باید چه کار کرد ؟ چرا اینجوری میشه .مشکل کجاست ؟
ممنون میشم کسی پاسخ بده
سلام
برای لیمر مدل روی اثرات ثابت و برای هسمن روی اثرات تصادفی باید تنظیم شود.
آزمون براو را برای چه منظوری انجام میدهید؟
سلام .ازمون برای اینکه ببینیم برای رگرسیون گرفتن از داده هام باید بزارم رو فیکس – رندوم یا نون – اما گزینه ی پنل اپشن غیرفعاله و اصلا نیست که انتخاب کنم یکی از این سه تا رو و آزمون انجام بدم .یعنی نه پنل اپشن میده نرم افزار و نه گزینه ی انتخاب دو آزمون رو . نمیدونم مشکل کجاست ؟؟
این گزینه ی پنل اپشن رو بعضی وقتا میده بعضی وقتا هم نمیده . میدونین مشکل کجاست؟؟؟ممنون میشم کسی پاسخ بده.
یک سوال دیگه – یکی از متغیرهای مستقل م dummy هستش . موقع رگرسیون پیغام خطا میده – – این متغیر همش صفر و یک هستش که تکرار میشه – این متغیر چجوری باید وارد رگرسیون بشه که ایراد نگیره ؟؟؟ متغیر مستقل هم هست و نمیشه ازش صرفنظر کنم .
سلام
آیا این متغیر برای تمامی مقاطع ساخته شده؟
سلام
این متغیر dummy مستقل برای سال ۸۱ تا ۹۱ با مقادیر صفر و یک محاسبه شده است.
اسم متغیر سیاست پولی هست که برای ۱۰۰ شرکت در این سالها تکرار شده است.
(چون سیاست پولی برای همه شرکت ها یکسان هستش توسط اقتصاد ) برای هر کدام از صد شرکت در این سالها یکسان است.
۸۱ ۰
۸۲ ۱
۸۳ ۰
۸۴ ۰
…. .
۹۱ ۱
این رویه برای تمام شرکت ها در این سالها در اکسل تکرار می شود.
چه کاری باید انجام بدم که بتونم وارد معادله ی رگرسیون کنم این متغیر رو و رگرسیون بگیرم .
سلام
نباید مشکلی داشته باشد. متغیرهای توضیحی و وابسته چیست؟
سلام خسته نباشید چطور می تونم نحوه مانا کردن جمعی متغیرها رو برای آزمون ریشه واحد انجام بدم
سلام
دو تا متغیر توضیحی هست . یکی اعداد چند رقمی هستش – یکیش هم همین سیاست پولی هستی که صفر و یک هست .
نمیدونم ایراد کارم کجاست . کنار ایکون این این متغیر abc نوشته .کمکی میکنه این ؟
خطای دقیقش اینه :
alpha series in specification- اسم متغیر
@expand can convert to categorical dummies
سلام مشکلم حل شد .ممنون شما فرمودین نباید مشکل داشته باشه مطمعن شدم ایراد جای دیگه است . داده ها رو یکبار دستی وارد کردم در اکسل درست شد.
سلام
چنین امکانی وجود ندارد. باید متغیرها را بصورت تک تک آزمون مانایی کنید.
سلام مجدد.شرمنده ام
برای پایان نامه میخوام آزمون ها رو اجرا کنم ببینم که چه روشی برای داده هام مناسبه – فیکس- رندوم یا نون – اما تب پنل آپشن و گزینه ی آزمون ها رو بهم نمیده نرم افزار – ۱۳ تا متغیر داره مدلم – مشکل چیه ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمیایید .
داده های ۱۰۰ شرکت برای یازده سال- ۱۱۰۰ سال-شرکت هستش.
تعداد متغیرها رو کم میکنم میاد گزینه ی ازمون و پنل اپشن اما با تعداد اصلی متغیرام نمیاد. نمیدونم ایراد کجاست .
سلام دوست عزیز
به دوسایت زیر مراجعه کنید و در قسمت فایلهای اقتصادسنجی مباحث مربوط به پانل را دانلود کنید.
drmonjazeb.com,eghtesad.info
سلام – مشکل قبلی حل شد- باز هم داده ها ایراد داشتند .
یک سوال دیگر دارم – برای نوع داده هایی که مقطعی هستند چه آزمونی باید انجام شود که از نتایج رگرسیون اطمینان حاصل کرد ؟ ازمونی هست مثل هاسمن و لیمر برای این داده ها ؟؟؟؟
ممنون میشم کسی پاسخ بده .
سلام خسته نباشید
شرمنده من مدل مقاله امpvar) panel autoregressive) هست
میخواستم ببینم فایل آموزشی شما سراغ دارید یا نه ؟
ممنون میشم پاسخ بدین
سلام در سایت زیر گذاشتم:
drmonjazeb.com
با سلام
من چندین متغیر مستقل دارم که به صورت صفر و یک میباشد. میشه راهنمایی بفرمایید چه جوری باد مدل رگرسیون رو اجرا کنم؟
ls y c x1 x2 x3
البته در ایویوز
با عرض سلام و خسته نباشید
درباره رفع مشکل خودهمسبتگی اکه معادله به صورت مثلا y=a+(b-1)x باشد اونوقت واسه رفع خود همبستگی، مدل رو به همراه (۱)ar چطوری مینویسم(تو ایویوز)؟
ممنون میشم جواب بدید
ls y c x ar(1
جناب حامد به ضریب x دقت نکردین.جواب شما در صورتی درست هستش که مدل به صورت y=a+bx باشه.
سلام براساس فرمولی که گفتم صریب x هر چقدر شد مثلا ۲/. سپس b-1 را مساوی آن قرار دهید و b را بدست آورید (دستی).
اگه در آزمون خود همبستگی آماره F بالای ۵ درصد باشد(۰٫۰۵۸۲)و آماره Obs*R squared زیر ۵ درصد باشه (۰٫۰۱۷۲)مدل دارای خودهمبستگی هستش یا نه؟؟باید هردوشون بالای ۵ درصد باشن؟
سلام
من با مفاهیم اماری اشنایی دارم.چون علاقه به اقتصاد سنجی دارم یکی دو مفهوم جدید در ذهنم ایجاد شد. اگر پاسخ بدهید سپاسگزار خواهم شد.
چرایی آزمون محدودیت های خطی چیه؟ با فرمول متوجه هستم ولی این فرضیه ها بر چه اساسی شکل میگیرن. مفهومشان چیست.
مثلا ما دو تا متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم . معادله اینها رو تشکیل میدیم . هر متغیر مستقل یک ضریب بتا هم داره .
حالا بیاییم یک فرضیه بدیم بگیم بتا۱+بتا۲=۱ یا اینکه بتا۱=بتا۲
این اصلاً یعنی چه؟ ما در معادله اصلی میتوانستیم بتا ها را با هم مقایسه کنیم و بگیم هر کدوم که بتای بیشتری داره تاثیر یا قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری را وارد مدل کرده…
سلام. ببخشید اگه مثلا در آزمون رگرسیون اماره دوربین واتسون بدست آمده را تغییر بدیم کسی متوجه میشه. یعنی بین ضرایب و آماره t و معناداری و دوربین واتسون و…..رابطه ای است؟ دوستان خواهش میکنم جواب بدین
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز
من تعدادی داده فصلی دارم که باید ماهانه شوند ی فایل از سایت Eviews.comگرفتم تمام مراحل رو انجام میدم اما این تبدیل صورت نمی گیره ممنون میشم اگه کسی در این زمینه اطلاعی داره راهنمایی نمایید.
باتشکر
سلام
نه کسی متوجه نمیشود. ولی اگر از مدل رفع خودهمبستگی کنید آماره های مدل بهتر و قویتر میشود.
با سلام و احترام
من به دنبال داده های اشتغال کشورهای اروپایی به تفکیک بخش ها و زیر بخش های اقتصادی هستم. همه سایت ها رو رهم سر زدم مثل بانک جانی، صندوق بین الملی پول، اتحادیه اروپا، سایت بین المللی کار متاسفانه داده ای دستگیرم نشد. خواهش دارم اگر کسی اطلاعی داره کمکم کنه.
سلام. من برای کارم نیاز به آزمون شکست ساختاری دارم. بای پرون رو انجام دادم خطا میده. کسی از دوستان دستور و تحلیل تخمینهای بازگشتی در ایویوز رو بلد هست در اختیارم بزاره یا هر روش دیگه ای…
ممنون میشم
سلام
دوستان بنظرتون کامل ترین کتابی که نظریه رشد سولو را توضیح داده مخصوصا قسمند پسماندش را کدوم کتابه؟ البته با ترجمه
و اینکه آیا کسی میدونه داده های سرمایه گذاری به تفکیک بخشها را از کجا میتونم بیارم؟ من دنبال داده های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز هستم
سلام
شما باید در مقالاتی لاتین دنبال این موضوع بگردید.
@ ava
سلام. کتاب لاتین بارو مارتین بسیار عالیه… کتاب فارسی رومر هم مینتونید استفاده کنید. البته تفاوت فاحشی ندارند.
سوال دومتون رو هم اطلاعی ندارم.
سلام دوستان خواهش میکنم اگر کسی میتونه کمکم کنه
من برای پایان نامه م دنبال داده های fdi بخش نفت و گاز هستم. تو سایت بانک جهانی رفتم خالص fdi کل را داشت چون خالص بود تو بعضی از سالها منفی بود که این باعث به وجود آمدن مشکل برام میشد.
لطفا لطفا لطفا
اگر کسی داده های fdi را برای سالهای ۱۳۹۲-۱۳۶۵ داره یا میدونه از کجا میتونم بگیرم کمکم کنه.ممنون
سلام.روزخوش.من در مورد رگرسیون غلتان سوال داشتم.اطلاعات ۱۲ماهانه ی بازده سهام ۹۰ شرکت را دارم، و۵ساله کار می کنم.که روی هم رفته می شود۵۴۰۰ داده میشه.من می خواهم اطلاعات ماهانه را به سالانه تبدیل کنم.میشه مراحله اجرای آزمونRollدر ایویوز رو برام ارسال کنید.و بگیدWindow size و step size و اولین و آخرین مشاهده رو چی بذارم؟لطفا کمکم کنید.
سلام
شما ابتدا به اینترنت وصل شوید سپس به قسمت addin برید و آزمون رول را اضافه کنید:
http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=23&t=2130
بعد از این مرحله به ترتیب زیر کار را ادامه دهید:
http://blog.eviews.com/2016/02/rolling-regression.html
سلام
میتوانید فیلم آموزشی را از آدرس زیر دانلود کنید:
http://drmonjazeb.com/?p=787
سلام آوا
شما به وزارت اقتصاد معاونت بین الملل مراجعه کنید.
ممنون از پاسختون.ولی سایتhttp://blog.eviews.com/2016/02/rolling-regression.htmlباز نمیشه.فیلم آموزشی از آدرس http://drmonjazeb.com/?p=787هم رمز میخاد!!!!!!!!!!!
سلام
رمز به ایمیلتان ارسال شد.
میشه فیلم آموزشی واسه رگرسیون غلتان رو برام ایمیل کنید.خیلی ممنونم
با سلام. واقعا سایت شما عالی بود.سوالاتم رو به درستی پاسخ دادید. و پیگیر کارها هستید. واقعا کم پیدا میشه مثل شما.تشکککککککککککککرررررررررر
سلام
با ۱۶ داده سالانه برای یک کشور مدل انجام تحقیق چیه؟
منظور سوال را متوجه نشدم رویا.
سلام.. سایتتون خیلی عالیه..متشکر…. یه سوال؟….. داده های متغیر وابسته من از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ هستش مشکلی که پیش نمیاد تعداد دوره هاش همین ۱۳ سال باشه.؟.. داده هاش سری زمانی هستش نه پنل… با ۱۳ داده سالانه برای ایران؟؟؟؟؟
سلام
مدل چند متغیره هست؟
احتمالا مشکلاتی خواهد داشت.
باسلام
من یک برایم پیش آمده، داده هایم سری زمانی دوماهه است نمیدانم چگونه در ایوز تعریف کنم، مثلن برای سالانه، فصلی، ماهانه، نیم ماهه، هفته ای و روزانه، گزینه وجود دارد؛ اما دوماهه نیست. اگر راهنمای کنید ممنون میشم
سلام
دو راه حل دارد اول اینکه داده های ماه سوم را خودتان با یک روش ابتکاری تولید کنید. دوم اینکه داده ها را در یک سری زمانی دیگه (روزانه فصلی ….) بذارید و کار را ادامه دهید.
البته راه سوم اینه در سری غیرزمانی (مقطعی) بذارید.
سلام.
من برای وارد کردن داده ها از اکسل به ایویوز به مشکل برخوردم. وقتی داده ها رو از اکسل کپی و در ایویوز پیست می کنم ایویوز داده ها رو به صورت سری نمیشناسه و به صورت ستون هایی با عنوان آلفا نشون میده. از اینکه نرم افزار درست نصب شده مطمئن هستم. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
سلام. چطوری با استفاده از نرم افزار بفهمیم خودهمبستگی از چ نوعی هست؟؟
AR(1) یا AR(2)
سلام
با آزمون بروش گادفری
سلام مائده
اول داده ها را کپی کنید سپس پست اسپیشیال کنید سپس گزینه ترانسپوز را انتخاب کنید
سلام. اگه بخوام در مدل رگرسیون برای پایان نامه باقی مانده مدل رگرسیون رو در اکسل بدست بیارم به جای آلفای صفر باید عدد خاصی رو در اول رگرسیون جایگذاری کنم ممنون میشم پاسخ دهید.
DAit = 0 + ۱Afterit + ۲ Sizeit + ۳ Levit + ۴ Turnoverit + it
در پاسخ به سوال مرتضی
من برای انجام تحقیقی فقط ۱۶ داده سالانه برای هر کدام از متغیرها دارم. البته برای کشور ایران. منظورم اینه با این ۱۶ داده سالانه بهترین و دقیق ترین مدل انجام تحقیق چی میتونه باشه آقا مرتضی؟
سلام
آیا مدل بیس شما عرض از مبدا دارد؟
چرا از نرم افزارهای بهتر استفاده نمیکنید؟
در پاسخ به آقا محمد
من سررشته ای از مدلسازی ندارم بله داره. خواهش دارم کمکم کنید. مثلا چه نرم افزاری آقا محمد
سلام وقت بخیر لطفا منو راهنمایی کنین خ واجبه من تو ایویوز برای روش GMM هر کاری میکنم خطای number of instruments greater than number of observations رو میاره از چیه؟منظور از متغییر ابزاری چیه؟
سلام
متغیرهای مدل شما چیست؟ متغیر وابسته و توضیحی چیست؟ شاید بتوانم کمک کنم.
سلام شیما
بحث متغیر ابزاری را از معادلات همزمان بخوانید. در ران مدل باید تعریف کنید.
آقا محمد متغیرهای توضیحی من از نوع اجتماعی اقتصادی هستند و متغیر وابسته هم یه متغیر سیاسی هست. البته از متغیرهای مستقل یکی اقتصادی و سه تای بقیه اجتماعی هستند
ممنونم سمانه جان.برای تخمین صورت متغییر وابسته رو عوض کردم به جای(dyn(y_2@ گزینه(dyn(_2._3@ و درست شد. گفتم شاید یکی دیگه هم به این مشکل برخورد کنه بگم .موفق باشین…
سلام
منظورم اینه که اگر پرسشنامه تنظیم شده تعدادش زیاد شود
یا اگر آماری موجود است دقیقا چه آماریست شاید بتوان بیشتر آنرا پیدا کرد.
سلام خسته نباشید
من میخواستم چرخه های تجاری را مجاسبه کنم میشه روشی برای محاسبه بهم پیشنهاد بدید.
باتشکر
نه آقا محمد داده های جهانی هست. برای کلیه متغیرها آمار ۳۰ داده سالانه رو دارم فقط برای آموزش هست که داده هاش خیلی پراکنده هست فقط برای ۱۶ سال متوالی کامل هست قبلش خیلی خیلی پراکنده س .
سلام الهام
از فیلتر هودریک پریسکات که در ایویوز هم است استفاده کنید.
سلام
راستی آقا محمد من یه سوال دیگه هم دارم : من نرم افزار ایویوز رو نصب کردم
منتها ۲-۳ تا از منو هاش هیچی نداره مث viiew و proc
سلام
آمار آموزش از ۱۳۳۸ موجود است.
خب، آقا محمد داده های آموزش رو چطور بهش دسترسی داشته باشم؟ من از بانک جهانی سرچ کردم برا همون ۱۶ سال موجود هست.
سلام میشه راهنمایییییم کنید استاد ما گفته با این نرم افزار مشخص کنیک که نیروی انسانی که متغییر وابسته هست جه تاثیری روی فروش در امد و اندازه بازار هزینه تبلیغات و مشتری داره مثلن اگر سال ۹۲ ،۲۰تا نیروی انسانی داریم فروش و بقیه مواردمثلن ۴۰ است برای سال ۹۶ چقد میشه؟بایذ چ طوری تخمین ئبزنم
آقا محمد دقیقا از کجا میتونم به داده های آموزش ایران به تفکیک سطوح آموزشی به غیر از سایت بانک جهانی دسترسی داشته باشم؟
سلام
سایت بانک مرکزی مجله خلاصه تحولات اقتصادی.
فکر کنم سایت مرکز آمار هم داشته باشد.
سلام
برای دیدن منوهای ایویوز اول باید داده ها وارد شود.
ممنون و سپاسگزارآقا محمد- موفق و موید باشید.
آقا محمد من قصد دارم ایویوز رو به طور کامل یاد بگیرم از کجا و چطور شروع کنم که بتونم به حد تسلط برسم؟ من میتونم ایمیل شما رو داشته باشم چون خیلی سوال راجع به این نرم افزار دارم ممنون میشوم اگر لطف کنید .
با سلام
ببخشید من زیاد سوال میپرسم
من از روش Gmm را انتخاب میکنم بازم نرم افزار ایویوز ارورnear singoular matrix را می ده البته یکی از متغیرهای مستقلم مجازی هست که با حذف اون مشکل حل میشه ولی من نمی توانم متغیر مجازی رو حذف کنم لطفا کمک کنید با تشکر
آقا محمد میشه جواب منو بدین سلام میشه راهنمایییییم کنید استاد ما گفته با این نرم افزار مشخص کنیک که نیروی انسانی که متغییر وابسته هست جه تاثیری روی فروش در امد و اندازه بازار هزینه تبلیغات و مشتری داره مثلن اگر سال ۹۲ ،۲۰تا نیروی انسانی داریم فروش و بقیه مواردمثلن ۴۰ است برای سال ۹۶ چقد میشه؟بایذ چ طوری تخمین ئبزنم
سلام
معمولا متغیر وابسته تحت تاثیر است نه تاثیرگذار؟
با این اوصاف فکر کنم مدل شما یک نوع تقاضا باشد. به یک کتاب اقتصاد مدیریت خوب مراجعه کنید و مدل آن را پیدا کنیدو…
سلام
یه سوال داشتم
برای آزمون مانایی سری با دیکی فولر تعمیم یافته روی سطح با عرض از مبدا و روند زمانی، وقتی تی محاسباتی مثبت باشه چه معنی میده؟
بعد مشکل نامانایی رو چطور میشه رفع کرد؟
چون با هیچ کدام از تفاضل مرتبه اول و مرتبه دوم مشکلم حل نشد؟
سلام آیدین
باید قدرمطلق تی از آماره جدول بزرگتر باشد تا مانا باشد.
روش دیگر برای مانا کردن روندزدایی از داده هاست.
ببخشید گویا سوالم را بد گفتم
وقتی مطمئن شدیم سری غیرساکن هست، بعد برای تشخیص TSPبودن یا DSP بودن سری (سری ساکن در روند یا سری ساکن در تفاضل)، در آزمون دیکی فولر تعمیم یافته گزینه trend & intercept را انتخاب میکنیم.
حالا نتایج آزمون فرض کنیم عدد مثبتی نشون میده
از این چه نتیجه ای میگیریم؟ آیا سری TSP است یا DSP ؟
سلام
هم تفاضل هم روند هر دو درست است. یک بار هم روند را حذف کنید ببینید چه نتیجه ای بدست میاید؟
سلام
من میخام الگوی لاجیت و پروبیت رو برای داده های فرضی براورد کنم اما این خطا رو میده: Complete separation: X>140 perfectly predicts binary response success.
باید چکار کنم که رفع بشه ؟
سلام خسته نباشید میشه ی توضیح یا تعریف از ols بهم بگید،ممنوم میشم
سلام
فایل و سایت زیر را بخوانید:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
سلام. یه سوال داشتم. آیا روش ls همون panel data هستش. میشه از روش ls در اول مدل رگرسیون به عنوان panel استفاده بشه . ممنون میشم راهنمایی کنید لطفا.
سلام
اگر منظور شما دستور ls است. بله برای پنل هم استفاده میشود.
سلام
در جواب عاطفه باید بگم متغیر ایکس شما به طور دقیق داره دسته هارو جدا میکنه یعنی مدل شما کامله اگه ایکس بزرگتر از ۱۴۰ باشه تو نمونه شما ۱۰۰% اقفاق افتاده کمتر باشه ۱۰۰% اتفاق نیوفتاده
متغیر رو چک کنید درست وارد شده باشه
حجم نمونه رو زیاد کنید
موفق باشید
با سلام مدل نسل همپوشان را در چه نرم افزاری می توان راحت تر شبیه سازی کرد؟
سلام
یه سوال داشتم
مدل من پنل هست و می خوام از طریق نرم افزار ایویوز(Eviews)شوک محاسبه کنم (مثلا شوک وارد بر عرضه نفت) اگه ممکنه مراحل محاسبه شو بگید ممنون میشم.
سلام
بصورت دستی آزمون ثبات ساختاری را انجام دهید.
در صورت تایید متغیر مجازی وارد نمایید (برای دوره شوک).
سلام وقتتون بخیر
یه سوال دیگه داشتم
برای محاسبه نوسانات قیمت نفت استادم گفتن از گارچ باید استفاده کنم ولی نحوه محاسبه شو در ایویوز نمیدونم، اگه ممکنه بگید تو ایویوز باید کجا برم و چیکارکنم.
ممنون
سلام من می خوام فیلم های آموزش رو ببینم ولی رمزد می خواد ؟؟؟
سلام
رمز به ایمیل شما فرستاده شد.
البته اکثر فایلها و فیلم های جدید نیز در کانال تلگرام سایت بارگذاری شده است.
موفق باشید