دکتر محمدرضا منجذب، دانشیار دانشگاه

قبل از طرح موضوع لازم به ذکر است که مبانی نظری ، ریاضی و مدل های بیس مهمترین موضوع در تعیین نوع مدل در مباحث اقتصادسنجی تلقی می شود. سپس در این راستا مطالب زیر میتواند راهگشا باشد. به عبارت دیگر خط قرمز تعیین هر مدلی در تخمین ابتدا مبانی نظری مدل هست. آزمون ریشه واحد (مانایی) از داده ها اولین آزمونی هست که محققین در تخمین مدل بکار میبرند. داده ای مانا تلقی میشود که در طول زمان میانگین، واریانس و خودکواریانس آن متغیر در طول وقفه های یکسان با هم برابرند. بطور معمول از آماره های مختلفی برای آزمون مانایی از داده بکار می رود که در کتب اقتصادسنجی به آن اشاره شده است.
چرا اولین آزمون لازم برای تخمین مدل، آزمون مانایی است. علت این امر اینست که با این آزمون نوع مدل تخمینی مشخص میشود و به همین دلیل این آزمون و نتایج آن پراهمیت است.
بعد از آزمون مانایی از داده ها، اگر همه ی داده های مدل مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی مانا بودند در ادامه با تخمین مدل به روش OLS معمولی، نتایج تخمین را گزارش و تفسیر میکنیم (البته آزمونهای تکمیلی چون خودهمبستگی و واریانس همسانی هم گزارش میشوند و در صورت لزوم رفع مشکل میشود).
اگر نتیجه آزمون مانایی این بود که متغیر وابسته مانا بود ولی برخی از متغیرهای توضیحی مانا و برخی نامانا بود. در این حالت متغیرهای توضیحی نامانا را تبدیل به مانا کرده و سپس از روش OLS معمولی مدل را ران کرده، گزارش و تفسیر میکنیم.
در صورتی که همه متغیرها از رتبه صفر مانا نباشند و از رتبه ای دیگر (برای مهم متغیرها رتبه یکسان) مانا باشند و در صورتی که با تخمین مدل جمله خطا از رتبه ای پایین تر مانا باشد از مدل ECM در تخمین مدل استفاده میشود.
در صورتی که متغیر توضیحی نامانا (یا مانا) باشد و متغیرهای توضیحی نامانا (یا مانا) از رتبه های مختلفی باشند از مدل ARDL برای تخمین مدل استفاده می شود. اگر راوبط غیرخطی بر متغیرهای مدل حاکم باشد از مدل NARDL استفاده میشود.
در صورتی که متغیر وابسته از رتبه یک مانا باشد میتوان از خانواده تخمین های مدل پویا نیز استفاده کرد، البته مبانی نظری مدل و عامل خودهمبستگی را باید مد نظر قرار داد. و در خانواده پانل اگر متغیر وابسته در سطح مانا باشد از مدل های مختلفی چون پانل ایستا، DOLS، FMOLS، تواتر متفاوت MIDAS، پانل نامتوازن، و … در تخمین مدل استفاده میشود.
شرح کامل موضوع فوق به همراه تکنیک های تخمین، نقشه راه انتخاب نوع مدل و راهنمای نرم افزار را از کتاب زیر دنبال کنید: https://t.me/drmonjazeb/93
t.me/drmonjazeb